【摘要】上个世纪80年代,从摩根士丹利的研究人员所创造的匹配交易开始,人们逐渐把各种计量方法运用于证券交易中,由此开始了统计套利的辉煌时代。但21世纪统计套利遭遇了挑战,它原先所带来的巨额利润慢慢变得越来越薄,人们也开始怀疑它存在的价值,尽管如此统计套利的实际存在意义是不容否定的。统计套利在我国使用和研究的时间并不长,本文以建立协整关系模型和GARCH异方差模型为基础针对豆油和棕榈油这两个期货品种 […]