【摘要】在这篇文章中,主要研究帕累托分布的形状参数α的估计问题。研究分两种情况：(1)尺度参数c己知时α的估计(2)尺度参数c未知时α的估计。由于c已知时对形状参数α的估计已经有人做过很详细的研究,而当c未知时的情况却没有那么深入研究,所以本文的重点放在c未知时α估计的研究上。但是文中会用到文献[1]中c已知时的一些结论,所以在文中也会列出c已知时α的一些估计,进而引出c未知时本文要介绍的估计。简 […]

【摘要】过度离散现象在整数值时间序列数据中是普遍存在的,并且已被很多学者很好地研究.但是其相反的现象,即低度离散现象在实际应用中也常常遇到,却很少被关注.整数值GARCH模型是时间序列分析中应用很多的模型.泊松整数值GARCH模型、负二项整数值GARCH模型及广义泊松整数值GARCH模型均已被提出.但泊松整数值GARCH模型及负二项整数值GARCH模型仅仅可以处理过度离散现象的数据,而广义泊松整数 […]

【摘要】加速寿命试验被广泛应用于研究产品的可靠性，序进应力加速寿命试验（简称序加试验）由于试验应力持续提高，能更快地加速失效，试验效率高，已成为加速寿命试验技术的一个重要发展方向。目前国内外对序加试验的研究主要集中在试验的优化设计与统计建模上，尚未对序加试验的加载方式做过系统的研究，以期获得更好的试验效果；也没有就如何用步加试验逼近序加试验开展研究，一方面可以避免序加试验对设备要求较高的缺陷，另一 […]

【摘要】极大似然估计是参数估计的最重要的方法之一,由于其具有优良的统计性质而倍受包括统计学家在内的众多学者的推荐.但是由于实际数据通常是不完全样本情形,而且似然函数有时过于复杂,使得相应参数的极大似然估计求解非常困难,为此而发展的EM算法就是专门解决不完全数据情形下参数极大似然估计的一种迭代算法,该算法利用样本数据的扩张,将比较复杂的似然函数最优化问题化成一系列比较简单的函数的优化问题.本文首先介 […]

【摘要】利率尤其是短期利率作为货币市场乃至金融市场的一个重要的变量，在金融产品及其衍生品定价、利率风险管理以及中央银行货币政策传导中都发挥着举足轻重的作用。近年来受金融危机以及欧债危机等因素的影响，国际金融市场持续动荡，金融资产价格及收益率序列波动极为异常，其中利率尤其是短期利率跳跃受到越来越广泛的关注，成为当前利率研究的热点。本文在对利率跳跃行为特征进行统计分析的基础上，通过假设跳跃幅度服从双指 […]

【摘要】本文引进了一种新的非对称的指数幂分布,该分布能灵活地处理厚尾、尖峰情形,甚至是多峰情形的数据.首先,本文描述了该分布的定义和一些基本的数学特征如原点矩,矩母函数,熵等；其次,研究了该分布一些性质并提出一个随机生成该分布的算法；最后,计算该分布参数的极大似然估计值并将该分布运用到实际的数据进行拟合. 【作者】孙木兰； 【导师】张帼奋； 【作者基本信息】浙江大学，统计学，2014，硕士 【关键 […]

【摘要】随着经济的发展,电力用户对电能质量提出了越来越高的要求。谐波是主要的电能质量问题之一。根据现行的电力系统谐波管理制度,在谐波源谐波不超标的情况下,每一个谐波源都有权力向电网注入不超标的谐波,而且每一个谐波源都没有权力阻止其余谐波源对电网的谐波注入,引发电网谐波“谁都应负责任,谁都不负责任”的状况,导致了谐波问题恶化,制约了电能质量的改善。确定各谐波源的谐波污染责任是进一步完善电能质量谐波管 […]