【摘要】过度离散现象在整数值时间序列数据中是普遍存在的,并且已被很多学者很好地研究.但是其相反的现象,即低度离散现象在实际应用中也常常遇到,却很少被关注.整数值GARCH模型是时间序列分析中应用很多的模型.泊松整数值GARCH模型、负二项整数值GARCH模型及广义泊松整数值GARCH模型均已被提出.但泊松整数值GARCH模型及负二项整数值GARCH模型仅仅可以处理过度离散现象的数据,而广义泊松整数 […]