在线性控制下工程投资的最优策略及方法

【摘要】在经济和金融问题的研究中,许多问题可以归结为随机最优控制问题,我们需要研究在一定控制条件下,确定最优策略,实现目标的最大化。工程投资也是如此。本文研究工程最优投资问题。在线性控制条件下,建立了随机最优工程投资模型。模型的求解归结为两点边值问题。我们用解析法和三次样条函数插值的方法得到线性控制条件下工程投资最优策略的计算方法和近似解。另外,我们用降维方法改进了三次样条函数插值求解方法,提高了计算速度。
【作者】杨雁雁；
【导师】何穗；
【作者基本信息】华中师范大学，应用数学，2014，硕士
【关键词】工程投资；最优决策；动态规划；数值运算；降维；

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