几类双险种连续时间风险模型的破产概率

【摘要】Cramer-Lundbcrg经典风险模型是保险数学中的一个基本模型,破产概率是风险理论最为关注的内容之一.考虑到保险产品的多元化和保险公司经营时的投资回报,本文主要就在连续时间内的双险种风险模型和带常利息双险种风险模型的破产概率进行讨论.首先,我们研究了当双险种的索赔额服从重尾分布时的这两类风险模型,得到了在独立赔付与相关赔付两种情形下的破产概率的渐近估计.接着,我们研究了当双险种的索赔额服从轻尾分布时的这两类风险模型,得到了破产概率的上界.之后通过数值模拟,我们发现这两类风险模型在重尾索赔下的破产概率较大,而在相同索赔条件下,带常利息双险种风险模型的破产概率较小.这些结果与保险公司的实际情况相符.
【作者】李蒙；
【导师】黄炜；
【作者基本信息】浙江大学，统计学，2014，硕士
【关键词】双险种风险模型；连续时间；重尾分布；常利息；破产概率；

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