【摘要】Cramer-Lundbcrg经典风险模型是保险数学中的一个基本模型,破产概率是风险理论最为关注的内容之一.考虑到保险产品的多元化和保险公司经营时的投资回报,本文主要就在连续时间内的双险种风险模型和带常利息双险种风险模型的破产概率进行讨论.首先,我们研究了当双险种的索赔额服从重尾分布时的这两类风险模型,得到了在独立赔付与相关赔付两种情形下的破产概率的渐近估计.接着,我们研究了当双险种的索赔 […]