【摘要】随着静态随机存取存储器（SRAM）单元广泛的运用于大量半导体设备的制造当中。人们对SRAM单元工作的稳定性的要求越来越高，同时还希望可以对它的有效性进行准确而高效的估计。但由于它的失效率很小，对它的估计存在一定的困难，于是我们提出了小概率事件的模拟这个问题，希望能给出有效的估计方法来解决这个问题。在这篇文章中，我们首先介绍了所要讨论问题的相关背景，提出了现在所遇到的困难，并说明了小概率事件 […]

【摘要】Cramer-Lundbcrg经典风险模型是保险数学中的一个基本模型,破产概率是风险理论最为关注的内容之一.考虑到保险产品的多元化和保险公司经营时的投资回报,本文主要就在连续时间内的双险种风险模型和带常利息双险种风险模型的破产概率进行讨论.首先,我们研究了当双险种的索赔额服从重尾分布时的这两类风险模型,得到了在独立赔付与相关赔付两种情形下的破产概率的渐近估计.接着,我们研究了当双险种的索赔 […]

【摘要】近些年来,金融市场的波动日趋剧烈,一些影响重大的金融危机事件的发生越来越频繁,人们迫切呼唤更加合适的风险模型来控制风险,同时由于金融资产之间存在相关联性,相依风险成为风险研究中的一个热点。在保险领域的风险理论中,破产理论是风险理论的核心内容,它从理赔的角度研究风险对保险人偿付能力的影响。研究破产理论时,我们主要是对破产概率的研究,破产概率可以作为度量保险公司经营稳健性的一个重要指标。另一方 […]

【摘要】在保险精算中,有些极端事件,比如洪灾、地震、火山喷发等,一旦发生就会对保险公司产生严重的冲击,造成保险公司运营困难,有的甚至导致其破产.而且近年来这类事件也频繁发生.因此人们越来越重视对重尾理赔额所驱动的风险过程的研究.鉴于此,本文考虑了几类重尾风险模型.具体内容如下：1.第一章首先阐述了本文的研究背景.接着,介绍了常见的重尾分布族.然后,介绍了标准更新风险模型及破产概率的定义.最后,给出 […]