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一类由布朗运动驱动的滑动平均的参数推断 09月07日

【摘要】研究非独立的随机变量序列有着十分深刻的理论和实际意义.本文主要研究一类由布朗运动驱动的滑动平均的模拟方法及参数估计方法.该滑动平均是一个均值为0的高斯过程,且其自相关函数具有递减性和周期性共存的特点.根据该滑动平均的数字特征,借助Davies-Harte方法和Hosking方法模拟了该滑动平均Davies-Harte方法其主要特点是计算速度快,故尤其在大样本场合下比较实用Hosking方法 […]