【摘要】近些年来,物理学家对复杂金融和社会系统的研究兴趣日益增加。金融市场是一个典型的多体相互作用复杂系统,与传统物理系统有一定的相似性。随着金融市场大量历史数据的积累,尤其是高频交易数据的可获取性,使得我们引入统计物理的概念和方法来分析金融市场的动力学行为成为可能。从某种程度上说,金融动力学中的集体行为具有一定普适性,即不同市场性质类似,至少西方国家成熟市场是如此。但另一方面,我们也已知道新兴市 […]