【摘要】金融市场波动率的统计特征研究一直是金融领域里一个十分重要的课题。由于金融波动率特殊的研究背景和本身所具有的非线性特征，对它进行估计和预测显得越来越重要。本文建立了ARFIMA-EGARCH-GED模型(扰动误差服从广义误差分布，thegeneralizederrordistribution，GED)，用来分析金融波动率的非对称性和长记忆性这两个非线性特征。在该模型扰动误差服从广义误差分布的 […]