【摘要】风险在金融业中是影响金融行为的一个普遍因素。20世纪80年代以来，世界经济格局发生巨大变化，经济全球化、自由化和创新化程度加深，全球金融业进入飞速发展时期。与此同时，银行风险的破坏力日趋凸显，在严重的市场风险、信用风险的冲击下，加之受到经济波动的巨大影响，商业银行的风险管理成为各国银行业和金融监管当局日益关注的重点和难点问题之一。由于各种风险的相互交差影响，单一的风险管理已经不能够满足银行 […]

【摘要】经济资本管理作为在当代银行业金融机构中普遍应用,对金融资源进行优化配置且全面开展风险管理的重要工具,越来越受到各国银行业金融机构的重视和关注。通过对各业务单元、各业务条线所需经济资本的计量,得出上述业务单元、业务条线的风险水平,计算出风险产生所需的资本数量,银行决策层们在制定本行的各种政策组合时,按照经济资本计量的结果对其发展战略和风险容忍度进行调整,使之更科学和合理,从而实现银行价值的最 […]

【摘要】风险管理对于任何一家企业的经营都是不可或缺的,在面临高风险的金融行业更是显得尤为重要。作为金融业主体之一,保险是经营风险的行业,需要比其他金融行业承担更多而且更加复杂的风险。随着经济的增长以及保险市场的进一步开放,我国保险公司所面临的竞争也越来越激烈,构建完善的风险管理体制是每个保险企业的内在诉求。作为一种先进的风险管理手段,经济资本风险管理已经被广泛运用于国际保险业,对保险公司防范风险、 […]

【摘要】目前我国保险行业发展仍以追求保费的粗放模式为主，各公司扩大规模的同时忽视了风险控制。保险业监管仍是以偿付能力为核心的行业监管，较少关注不同保险企业所承担风险的差异，没有实现针对保险公司自身风险情况的监管。随着保险市场发展日趋成熟和新一代偿付能力监管体系逐步建立，保险公司单纯追求市场份额的经营模式难以满足其持续发展要求。保险公司会将发展重点转向注重风险与收益的经济资本管理，监管机构也在积极探 […]

【摘要】中国银行业信用投放的一个突出特点就是向大行业、大项目、大客户和大城市集中。然而,过去几十年来银行业的一次次危机告诉我们,信用集中风险会给银行带来巨大的威胁。随着中国银行业实践与监管的发展,信用集中风险成为银行理论与实务界的重要研究课题。目前,学界对信用集中风险的理论和定性研究较为深入透彻,但对信用集中的实证和定量研究,虽然在国际上非常广泛,但在中国国内刚刚起步。随着中国银行业风险管理技术的 […]

【摘要】经济结构的根本性变化,金融创新与金融衍生工具的不断涌现,利率与汇率的市场化,金融产品交易的全球化以及市场竞争的加剧,使得商业银行的各类风险迅速增大。2008年美国次贷危机的全面爆发导致全球金融市场出现剧烈波动,暴露出系统性金融风险和银行业各类风险的强交互作用性。为了提高银行业体系的安全性和稳定性,巴塞尔委员会在2004年发布的《巴塞尔协议Ⅱ》基础上,于2010年出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,对商 […]