【摘要】相依序列极限理论是概率论研究的中心问题之一,它在多元统计分析、经济决策和保险精算学、可靠性理论、气象预报、生存分析、工程技术等领域都有着广泛的应用.本文主要利用Borel-Cantelli引理、Kronecker引理、Markov不等式、Holder不等式、Jensen不等式、Gr不等式、Rosenthal型不等式、极大值型不等式、随机变量的截尾方法等工具,研究了NOD随机变量序列加权和的 […]

【摘要】本文研究了相依随机变量列随机和的渐近尾性态.我们注意到：关于相依随机变量随机和渐近尾性态,现有的很多结果,是在限制分布F属于次指数分布族的某一个子族的条件下得到的.例如：Yu等(2014)要求分布F∈f*.在假设分布F属于次指数分布族的条件下,本文得到了相依随机变量列随机和的尾概率的渐进性结果.另一方面,本文也研究了相依随机变量列加权和的一致渐进性.有关加权和一致渐进性的已有结论,一般是要 […]