【摘要】近年来,频繁的金融危机事件以及金融市场的波动,使得金融监管机构和投资者对金融资产价值大幅下滑的波动尤为敏感.尖峰、厚尾现象的金融资产收益率序列,也使得传统的正态分布假设受到严重质疑.极值理论是解决这类问题较实用的方法.极值理论包括BMM模型和POT模型,是研究随机过程的极值分布及其特征的模型技术.极值理论具有超越样本数据的能力,并能准确描述分布的尾部.本文第一章对极值理论产生的背景进行介绍 […]

【摘要】风险管理和投资组合是金融工程的两大热门问题,本文新建立GARCH-EVT-DynamicCVaR-LP模型对这两个问题进行综合研究,利用黄金和美元指数数据进行实证,并取得很好的模拟效果。极值理论和GARCH模型可以很容易的解决金融资产中一类数据的波动集聚性和厚尾性,并且这两种理论在解决问题时各具优势。本文在合理运用这两种理论知识时,又引入DynamicCVaR的概念和计算方法,计算出单一资 […]

【摘要】工程车辆作业过程中极值载荷会引起较大的疲劳损伤，甚至引起最后的断裂。而且，极值载荷的准确度量对载荷谱的编制精度影响显著，进而影响寿命预测的可靠性。从有限的载荷样本中度量出整个寿命期内可能出现的极值载荷或者对极值载荷出现的概率做出合理估计是精确编制载荷谱的重要依据。目前在经济、气象等风险领域已经形成一些估测极值的理论方法，而工程车辆中的极值载荷预测值与实测值仍存在较大偏差。本文结合国家自然基 […]

【摘要】我国是煤炭的储量、生产和消费大国，国内60%以上的一次能源来源于各种煤炭的使用。2004年发布的《国家能源中长期发展纲要》中明确提出了我国未来能源发展战略是“以煤炭能源为主体，电力为中心，油气和新能源全面发展”。因此煤炭将长期成为我国最重要的战略能源物资。随着市场经济的发展和对外开放步伐的加快，国内的煤炭价格也经历了“计划管制——部分放开——市场化定价”的价格形成机制改革历程。目前除了电煤 […]

【摘要】经济的发展、社会环境的改善、医疗技术水平的提高以及人民卫生意识的普遍增强使世界各国的人口死亡率总体呈现下降趋势,人类寿命明显延长,长寿风险对于国家养老金制度、企业年金、保险公司的团体和个人养老金业务的影响日益凸现.由于长寿风险源于人口死亡率的非预期变动,如何更加精准的预测人口死亡率,将成为长寿风险研究的一个重要方面.鉴于此,本文将对前人提出的死亡率模型做一些拓展研究,并进行中国死亡率的预测 […]