【摘要】近年来,频繁的金融危机事件以及金融市场的波动,使得金融监管机构和投资者对金融资产价值大幅下滑的波动尤为敏感.尖峰、厚尾现象的金融资产收益率序列,也使得传统的正态分布假设受到严重质疑.极值理论是解决这类问题较实用的方法.极值理论包括BMM模型和POT模型,是研究随机过程的极值分布及其特征的模型技术.极值理论具有超越样本数据的能力,并能准确描述分布的尾部.本文第一章对极值理论产生的背景进行介绍 […]