【摘要】风险管理和投资组合是金融工程的两大热门问题,本文新建立GARCH-EVT-DynamicCVaR-LP模型对这两个问题进行综合研究,利用黄金和美元指数数据进行实证,并取得很好的模拟效果。极值理论和GARCH模型可以很容易的解决金融资产中一类数据的波动集聚性和厚尾性,并且这两种理论在解决问题时各具优势。本文在合理运用这两种理论知识时,又引入DynamicCVaR的概念和计算方法,计算出单一资 […]