我国上市商业银行风险度量

【摘要】商业银行在我国金融业发展一直处于重要地位，它的经营情况和股票收益是人们关注的热点。本文通过建立上市商业银行指标体系，基于因子分析和聚类分析方法将16家上市商业银行按照因子得分结果做聚类分析，详细分析了上市商业银行盈利能力，发展能力，安全能力以及经营规模的情况。通过搜集上市商业银行股票日收盘价数据，依靠对数收益率的时间历史数据，发现数据分布具有尖峰厚尾的特点，并且在不同时期数据的波动情况差异大，说明存在条件异方差，因此采用GARCH模型的思想对对数收益率数据的残差进行拟合，最终预测了未来一天的条件方差。利用当前金融业比较流行的测量金融风险损失的方法在险价值VaR估计风险损失。通过分析聚类的分析结果与计算出的在险价值，本文试探究指标体系的评价与商业银行股票在险价值是否存在关系。
【作者】王帆；
【导师】陈涛；
【作者基本信息】首都经济贸易大学，应用统计（专业学位），2014，硕士
【关键词】商业银行；因子分析；聚类分析；GARCH；VaR；

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