基于GARCH-EVT-Dynamic CVaR-LP最优投资组合及实证研究

【摘要】风险管理和投资组合是金融工程的两大热门问题,本文新建立GARCH-EVT-DynamicCVaR-LP模型对这两个问题进行综合研究,利用黄金和美元指数数据进行实证,并取得很好的模拟效果。极值理论和GARCH模型可以很容易的解决金融资产中一类数据的波动集聚性和厚尾性,并且这两种理论在解决问题时各具优势。本文在合理运用这两种理论知识时,又引入DynamicCVaR的概念和计算方法,计算出单一资产美元指数和黄金的VaR,CVaR,动态VaR和动态CVaR值。又创造性的将LP模型和GARCH-EVT-DynamicCVaR结合,计算出最优投资组合比例,最后根据CVaR的正齐次性和次可加性,计算出组合资产的CVaR值,对组合资产的风险进行度量。
【作者】介艺妮；
【导师】严定琪；
【作者基本信息】兰州大学，应用数学，2014，硕士
【关键词】动态VaR；动态CVaR值；极值理论；线性规划；投资组合；

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