不完备市场下期货合约的中性和无差异定价

不完备市场下期货合约的中性和无差异定价

作者:师大云端图书馆 时间:2021-08-15 分类:参考文献 喜欢:3649
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【摘要】期货定价是金融学研究领域中非常重要的课题之一,但是目前为止,关于期货合约的定价仅仅是简单的基于无套利框架的基本定价,其他方面很少涉足。本文主要介绍了在不完备市场下期货定价的问题。本文建立了两个模型,第一个模型是关于可交易资产的期货合约定价问题,第二个模型是关于不可交易资产的期货合约定价问题。主要利用S.Stojanovic教授的著作“NeutralandIndifferencePortfolioPricing,HedgingandInvesting”[18]中的中性定价和无差异定价定理,分别对两个模型进行求解,导出相应的偏微分方程组,并求出这些方程组的显示解,从而最终得到不完备市场中期货价格的表达式。特别地,我们给出了两种资产完全正(负)相关情况下定价问题的解。最后,我们分析了各个参数对期货定价的影响。
【作者】张娜;
【导师】SrdjanD.Stojanovic;
【作者基本信息】苏州大学,金融数学,2014,硕士
【关键词】不完备市场;期货定价;中性定价;无差异定价;

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