【摘要】本文以深圳股票市场为研究对象，选取深圳成分指数以及其历史成分股票和最新成分股票2002年1月21日至2011年12月31日期间的日收盘价数据和周收盘价数据为研究样本。采用动态自回归方法检验出深圳股市在2006年10月至2007年12月期间存在明显的价格泡沫；采用A-CCK方法和“滑动窗”技术从静态和动态角度检验了我国深圳市场的羊群行为，结果发现深圳股市无论是在中长期内还是在短期内都存在较强 […]

【摘要】从2008年金融危机至今,国际航运市场一直处在萧条时期,即使是发展最为成熟的干散货航运市场也是哀鸿遍野,众多航运企业纷纷倒闭。因此,如何在经济下行时期通过分析航运市场的波动溢出效应从而降低企业损失则成为摆在学者面前的重要课题。与前人研究所不同的是,本文将从矢量角度分析干散货市场的波动溢出效应,不但分析波动溢出的方向而且要分析波动溢出的强度。同时,由于经济危机此类极端事件的出现,航运市场会表 […]