【摘要】本文以深圳股票市场为研究对象，选取深圳成分指数以及其历史成分股票和最新成分股票2002年1月21日至2011年12月31日期间的日收盘价数据和周收盘价数据为研究样本。采用动态自回归方法检验出深圳股市在2006年10月至2007年12月期间存在明显的价格泡沫；采用A-CCK方法和“滑动窗”技术从静态和动态角度检验了我国深圳市场的羊群行为，结果发现深圳股市无论是在中长期内还是在短期内都存在较强 […]