【摘要】本文在收集银行类股票2012年7月2日至2013年7月31日五分钟高频交易数据的基础上，结合融资融券交易数据对银行股的统计套利情况进行了深入研究。首先通过研究期间的交易数据及融资融券数据探讨了统计套利交易的可能性。然后计算银行类股票间的相关系数，初步选定统计套利组合，建立协整模型。应用方差比法确定交易信号，对选定的套利组合进行交易分析。根据统计套利相关结果及融券交易情况，应用熵值法对各个统 […]