【摘要】本论文运用连续渗流、随机交互作用系统、伊辛模型、选举模型和Zipf定理等方法研究了证券市场中价格过程波动的统计特性,不同证券指数之间波动连锁反应的统计特性,上证和深证的宽尾现象和幂律分布.讨论了价格过程模型下的欧式未定权益的定价和套期保值问题.研究了二维W-R模型的双层随机相分离线的统计特性.本论文的组织结构如下.第1章简单介绍了金融数学,特别是证券价格波动理论研究的发展背景、研究现状.列 […]