【摘要】本文利用2007年至2012年的沪深300指数和上证国债指数的5分钟高频数据研究了资产价格的跳跃与宏观经济信息发布的关系。我们使用了BTL(2013)的方法,在考虑了价格跳跃的日内模式的基础上提取了股票市场和债券市场的跳跃和共跳。此后利用Tobit-GARCH以及Logit模型研究了跳跃和共跳的特征以及与定期发布的宏观信息之间的关系。实证结果表明：股票市场和债券市场都有显著的跳跃特征,跳跃 […]