【摘要】文献中有两类流行的模型选择的方法,其中一类是收缩方法,比如说LeastAbsoluteShrinkageandSelectionOperator(LASSO),SmoothlyClippedAbsoluteDeviation(SCAD),MinimaxConcavePenalty(MCP)等方法,这类方法中SCAD方法和MCP方法具有模型选择的相合性.另外一类模型选择方法是最优子集选择方法 […]

【摘要】Black-Scholes期权定价模型是由Black和Scholes在1973年提出来的,自其问世以来,在金融经济学和金融业掀起了一场革命。随着金融市场的不断完善,尤其是当金融市场中出现重大的消息时,如突发事件、自然灾害、政策调整等发生时,人们发现B-S模型并非能完全适合金融市场,主要原因在于B-S模型的一系列不符合现实的假设。于是研究者对B-S模型进行了进一步的推广,1976年,Mert […]