决策树算法在农村信用社农户信用评级中的应用

【摘要】农村信用合作社（农村合作银行、农村商业银行，以下简称“农信社”）长期以来作为农村金融的主力军，在服务农业生产者和小商品生产者，支持农业发展方面发挥了无可替代的作用，在解决农户贷款难，促进农民增收,支持农村经济发展和农业现代化等方面发挥了重要而积极的作用，但其自身不良贷款率仍然是商业银行的5-7倍。因此，客观、全面、准确的评估农村客户的还款能力和还款意愿，拒绝不符合条件的客户，将是避免、控制、减少损失的一个重要手段。传统的信用评分由于标准不一，具有成本高、主观性强、效率低下的特点。社会经济的发展，农户概念的外延和内涵都发生了较大改变，再用传统的农户信用评价体系来运用到现在的农户概念上，不合时宜的。欧美国家的使用经验表明，个人信用评分具有快速处理客户贷款申请，而且成本低、标准一致，比较客观的特点，在银行信用风险管理中发挥重要的作用。欧美国家现代信用评分体系广泛运用了统计学、运筹学、人工智能等方面的技术，在此基础上形成的数据挖掘技术在信用评分模型的构建中发挥着广泛而且重要的作用。本文首先介绍了国内外学者研究个人信用评级的不同理论与方法，并简要介绍了其优缺点；其次分析了农户信用评级现状，定性评价在评级过程中所占比重较大，因而建立一种定量的评级方法对降低贷款风险具有重要意义；第三，介绍了本文研究所采用的的决策树技术、数据挖掘方法以及评级工具——SAS；第四，本文收集了本银行系统近4年的真实农户贷款样本数据，利用SAS中的决策树算法，通过数据清洗、转换，抽样、分析，建立决策树模型，并对属性进行赋值，建立农户信用评分模型；第五，本文得出的农户信用评分模型采用百分制，不同的分值对应相应的信用等级，从而采取不同的信贷策略。本文创新点在于将传统信用评级的定量指标由占比不到70%提高到94%，大大提升了农户信用评级的精确度，同时测试得出农户信用评级模型在高信用级别的客户中具有较高的预测精度，对于中、低级信用级别的客户精度还有待改善的观点。
【作者】沈术；
【导师】王修华；梁凌；
【作者基本信息】湖南大学，软件工程，2013，硕士
【关键词】信用评分；决策树；SAS；

【参考文献】
[1]段丽丽.城市规划展览馆建筑设计研究[D].河北工程大学,建筑技术科学,2012,硕士.
[2]施林.高速公路大粒径填石路堤稳定变形特性研究[D].重庆交通大学,道路与铁道工程,2012,硕士.
[3]肖明.精氨酸特异性单ADP核糖基转移酶1对小鼠结肠癌CT26细胞凋亡影响及其机制研究[D].重庆医科大学,组织工程与细胞工程,2014,博士.
[4]关防利.基于显微CT扫描的三维织物仿真[D].山东大学,计算机软件与理论,2013,硕士.
[5]庞庆华.柔性设计机制及其在生产作业计划决策支持系统中的应用[D].南京工业大学,2002.
[6]祝溪白.坠入黑暗童话的深渊蒂姆·伯顿电影研究[D].东北师范大学,文艺学,2012,硕士.
[7]崔剑.TAT-Apoptin原核表达载体的构建、可溶性表达及体外活性检测[D].辽宁大学,生物化学与分子生物学,2012,硕士.
[8]高盘.基于“反物体”理论的当代办公建筑形态设计研究[D].西安建筑科技大学,建筑设计及其理论,2013,硕士.
[9]李立平.汽车变速器壳体加工工艺研究[D].天津大学,机械工程,2004,硕士.
[10]范超.我国高速公路收费确定问题研究[D].河北经贸大学,产业经济学,2012,硕士.
[11]殷军.经济全球化、地方政府行为与国内市场分割[D].南京大学,政治经济学,2013,硕士.
[12]阴媛.2006～2011年长春市流感监测情况分析[D].吉林大学,公共卫生,2012,硕士.
[13]胡淦.不同血脂成分及其水平与冠脉病变严重程度的相关性分析[D].复旦大学,内科学（专业学位）,2013,博士.
[14]梁国栋.对蒙古国留学生汉语教学视野下的“让”字句研究[D].内蒙古师范大学,语言学及应用语言学,2012,硕士.
[15]许丹,夏少连,程燕军,崔晖,马志民.华中电网联络线计划优化建模与求解[J].电力系统自动化,2012,18:139-142+158.
[16]王爱华.合成孔径雷达地面动目标径向速度解模糊方法研究[D].西安电子科技大学,信号与信息处理,2012,硕士.
[17]伊优男.目标定向理论的应用对高校学生太极拳运动动机影响的实验研究[D].东北师范大学,体育（专业学位）,2012,硕士.
[18]朱仁康.大力采用机电一体化技术实现仪器仪表行业“九五”目标[J].机电一体化.1997(02)
[19]谭高山张丽艳刘胜兰张涛.基于M-估计的线性化稳健配准算法研究[J].农业机械学报,2015,04:.
[20]张艳阳,李树深.神秘的新材料——拓扑绝缘体简介[J].物理教学,2013,12:2-6.
[21]徐博文.分类法在中国传统器具设计研究中的应用[J].艺术科技,2013,11:339.
[22]胡海琴.钼酸铋可见光催化剂的合成、改性及性能研究[D].安徽大学,分析化学,2013,硕士.
[23]赵沫.我国私募股权投资基金法律组织形式的选择[D].首都经济贸易大学,法律（专业学位）,2013,硕士.
[24]张祎.区县GIS建设的理论与实践研究[D].华东师范大学,2004.
[25]王静波.深圳联翔公司信息系统优化研究[D].兰州大学,工商管理（专业学位）,2013,硕士.
[26]邹燃.天津滨海新区吹填土固结前期微观特征及沉降过程模拟研究[D].吉林大学,岩土工程,2013,硕士.
[27]崔立强.中国大陆地区股骨头坏死病因学调查及危险因素初步分析[D].北京协和医学院,临床医学,2014,博士.
[28]盖恒军.箱纸板计算机配色系统的开发[D].天津科技大学,制浆造纸工程,2004,硕士.
[29]肖建华,孙文涛.球面地震子波的几何非线性效应[J].石油地球物理勘探,1998,06:723-732+824.
[30]詹士伟.武汉市创业融资体系的创新研究[D].湖北大学,金融学,2011,硕士.
[31]滕艳.徐薯22插蔓特性对其生长发育及产量的影响[D].西南大学,作物栽培学与耕作学,2014,硕士.
[32]邬铎.基于双目视觉的手势识别算法研究与实现[D].东北大学,模式识别与智能系统,2011,硕士.
[33]马俊.BOCI公司期现对冲套利策略研究[D].兰州理工大学,工商管理,2014,硕士.
[34]赵月淼.宁安市蔬菜产业发展问题研究[D].吉林大学,农业推广,2012,硕士.
[35]莫浪平.全麻下俯卧位经皮肾镜碎石术对老年患者呼吸功能和循环功能的影响[D].广西医科大学,麻醉学（专业学位）,2013,硕士.
[36]李志全.人NT3、BDNF基因真核表达载体和四环素可诱导重组腺病毒载体的构建及鉴定[D].第四军医大学,外科学,2004,硕士.
[37]柯机榕.更新观念振兴报业推广网络技术应用——福建日报新闻业务网建设的几点体会[J].中国新闻科技.2000(05)
[38]张新喜,完颜健飞,胡小兵,叶星,欧阳英.基于活性污泥絮体微观参数的污泥沉降性能判别[J].环境科学学报.
[39]刘琦.GIS辅助遥感影像分类面积提取技术和方法研究[D].大连理工大学,机械制造及自动化,2004,硕士.
[40]张昆鹏.利用SNP标记构建油菜品种指纹图谱及定位下卷叶性状基因的研究[D].南京农业大学,作物遗传育种,2013,硕士.
[41]肖业清.真实感三维头部建模及面部表情合成研究[D].西南交通大学,计算机应用技术,2013,硕士.
[42]许志明.离散插值曲面[J].自动化学报,1989,05:454-457.
[43]王志君.白云深水区块体搬运沉积体系与水合物分解的相关性研究[J].石油地球物理勘探,2011,S1:144-150+163+174.
[44]王胜华.西部城乡公共服务均等化与公共服务资金配置效率评价研究[D].云南财经大学,财政学,2014,硕士.
[45]王凤瑜.《绝望主妇》女性语言特点及语用分析[D].燕山大学,外国语言学及应用语言学,2013,硕士.
[46]刘金花.Bi_2Te_3纳米结构块体材料制备及其性能研究[D].哈尔滨工业大学,凝聚态物理,2013,硕士.
[47]贺文龙.主旋律动漫创作范式研究[D].湖南师范大学,设计艺术学,2013,硕士.
[48]刘海昕.建筑企业工程物资仓储管理系统设计与实现[D].电子科技大学,软件工程（专业学位）,2012,硕士.
[49]汪琳.外资在华并购动因及效应研究[D].广西大学,国际贸易学,2004,硕士.
[50]段菲菲.“早酒”文化的本体构建[D].华中师范大学,情报学,2014,硕士.