基于DEA的股份制银行资本结构对经营绩效影响研究

【摘要】最近几年中国的商业银行取得了很快的发展速度，不论是资产规模还是营业利润都有很大的涨幅。不过，这种快速的增长主要是依靠存贷款利差实现的。2013年7月人民银行宣布全面放开对金融机构实施的贷款利率管制，利率市场化进程得到进一步推动，单纯依靠存贷款利差的盈利模式也将一去不复返。2013年11月9日，中国共产党第十八届三中全会在北京召开，会议决定在加大监管的前提下，允许符合申请条件的民营资本按照相应法规成立中小型银行等金融机构。随着民营银行的相继成立和地方城市商业银行的大面积跨区经营，银行所在的金融市场竞争将会加剧。工商银行、建设银行、中国银行、中国农业银行原四大国有银行相继实现股改上市，再加上中信银行等十二家全国性股份制银行，股份制性质银行占据中国大部分市场。研究如何优化资本结构对银行经营的硬性约束，对于股份制银行在激烈的竞争中保持较强的竞争力具有重要意义。在上述背景下，本文首先通过回顾大量的国内外有关文献，归纳总结了已有的学术成果。随后以十二家全国性股份制银行为代表分析了我国股份制银行资本结构和经营绩效的现状，并分别从股权结构和债权结构两方面阐述了资本结构对经营绩效的影响机制。之后详细介绍了本文应用的实证模型，并进行了实证分析。本文选取2007-2012年十二家全国性股份制银行的样本数据，运用数据包络分析法（DEA）对其资本结构和经营效益的关系进行实证分析。研究结果表明股份制银行前五大股东持股比例与银行效率呈较强的负相关性，资本充足率处于10%-11%的范围内有利于银行效率的提升，附属资本占核心资本的比例控制在30%-40%的范围内银行效率较高。针对研究结果，本文给出了相应的改善我国股份制银行经营绩效的政策建议，包括降低主要股东的持股比例、合理控制资本充足率、适当提高附属资本比例、合理增加股份制银行的投入规模。
【作者】安琦；
【导师】刘瑞波；
【作者基本信息】山东财经大学，金融学，2014，硕士
【关键词】数据包络分析法（DEA）；股份制银行；资本结构；经营绩效；

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