具有GARCH误差项的单位根模型尾部指数的区间估计

具有GARCH误差项的单位根模型尾部指数的区间估计

作者:师大云端图书馆 时间:2018-06-16 分类:硕士论文 喜欢:2976
师大云端图书馆

【摘要】在广义自回归条件异方差时间序列(GARCH模型)中,相关样本量例如样本自相关函数和极值理论包含了很多有关时间序列有用的信息.而这些量通常依赖于相关异方差时间序列的尾部指数,所以估计尾部指数是一项重要且有意义的任务.尾部指数一般是由含有基本未知参数的矩方程决定的,同样地,针对具有GARCH误差项情形下的单位根模型,其尾部指数的研究也是以矩方程为基础展开的.针对尾部指数的估计,我们分为两步:首先,利用拟极大似然方法估计模型基本的未知参数;其次,将其带入样本矩方程求解得到尾部指数.由此得到的尾部指数估计具有较好的收敛速度,但其渐近方差具有复杂的结构形式,基于此来构造尾部指数的区间估计会有一定的难度.为了解决上面的问题,本文提出了边际经验似然的方法来构造尾部指数的置信区间.在理论性质方面,证明了尾部指数估计量的渐近正态性.边际经验似然函数值达到最小的解的存在性和一致性,以及威尔克斯定理适用于所提出的边际经验似然方法.另外,在模拟研究方面,结果表明边际经验似然方法得到的尾部指数具有较好的收敛精度.
【作者】孙美美;
【导师】张荣茂;
【作者基本信息】浙江大学,统计学,2014,硕士
【关键词】拟极大似然;边际经验似然;尾部指数;GARCH模型;矩方程;渐近正态性;

【参考文献】
[1]周震.后石墨烯和无机石墨烯材料:计算与实验的结合[A].中国化学会.中国化学会第28届学术年会第4分会场摘要集[C].中国化学会:,2012:1.
[2]张勋.基于RDBMS的大规模非关系型数据存储技术研究[D].华中科技大学,计算机技术,2013,硕士.
[3]张佳妮.我国电视旅游节目的现状及其未来发展探究[D].东北师范大学,广播电视艺术学,2012,硕士.
[4]李龙辉.车辆行驶轨迹的特征参数重构及对行车稳定性影响研究[D].长安大学,车辆工程,2014,硕士.
[5]牛婷.自我概念、品牌个性对购买意愿的影响[D].西南大学,应用心理学,2014,硕士.
[6]孙彦军.非典型垂体腺瘤:发生率、临床特征及其意义[D].苏州大学,神经外科学(专业学位),2013,硕士.
[7]陈凌.面向微薄的社会化媒体品牌监控管理系统[D].复旦大学,软件工程,2012,硕士.
[8]刘端阳,徐卫,刘志,王万良.基于PBL的数据结构课程的融合式实验教学[J].实验技术与管理,2014,05:225-229.
[9]刘军.数控回转库的产品设计[D].长安大学,机械工程,2013,硕士.
[10]陈国祥.GaN纳米管和纳米带的结构稳定性及其电子性质的第一性原理研究[D].陕西师范大学,2011.
[11]李福翠.MUSICAM算法的研究和DSP实现[D].合肥工业大学,信号与信息处理,2004,硕士.
[12]张婷婷.感性异化与感性解放[D].复旦大学,马克思主义哲学,2013,博士.
[13]钟凤.古代小说戏曲中赵匡胤形象流变研究[D].宁波大学,中国古代文学,2014,硕士.
[14]代金林.发电机组状态检测技术通过鉴定[J].冶金自动化,2006,04:60.
[15]陈海燕.谢林美学思想述评[D].安徽大学,文艺学,2004,硕士.
[16]董彬.基于光闸眼镜的三维显示系统的构建和改进[D].南京邮电大学,信号与信息处理,2013,硕士.
[17]洪运.肾上腺肿瘤切除术后血浆皮质醇水平变化研究[D].福建医科大学,外科学,2014,硕士.
[18]项瑜.耳穴叠加得肤宝治疗寻常型银屑病疗效观察及机制探讨[D].广州中医药大学,中医外科学,2014,博士.
[19]陈启宏,费树岷,宋爱国.基于神经网络的力觉临场感系统的预测控制[J].控制与决策,2003,03:336-339.
[20]贺萍.长沙市居民户外游憩动机与偏好分析[D].中南林业科技大学,生态学,2014,硕士.
[21]单丹.区域科技发展水平评价研究[D].吉林大学,技术经济及管理,2013,硕士.
[22]钟骏.朴素贝叶斯分类法在氡预测应用中的初步研究[D].中国地质大学(北京),环境与工程地球物理,2013,硕士.
[23]武晋娴.含有N-乙烯基己内酰胺的温敏性共聚物纳米载药体系的制备及其性质研究[D].东华大学,生物化工,2012,硕士.
[24]艾明晔,齐中英.R&D项目进展评估及决策选择模型[J].控制与决策,2007,05:494-498+504.
[25]郝潍.积极财政政策与西部大开发[D].中央民族大学,中国少数民族经济,2004,硕士.
[26]贺文.噬菌体展示技术筛选乳腺癌血清肿瘤标志物的研究[D].广西医科大学,外科学,2013,硕士.
[27]景睿.网上银行客户关系影响因素研究[D].大连理工大学,企业管理,2013,硕士.
[28]张怡红.中国民族歌剧中女性形象音乐塑造研究[D].江苏师范大学,音乐学(专业学位),2013,硕士.
[29]宋婷婷.房屋租赁合同英译翻译报告[D].东华大学,英语翻译(专业学位),2014,硕士.
[30]陈志安.中山市拘留所被拘留人出入信息管理系统的设计与实现[D].电子科技大学,软件工程(专业学位),2013,硕士.
[31]何爱玲.泰安市健康体检人群脂肪肝病与其他检测指标的关系[D].山东大学,公共卫生(专业学位),2013,硕士.
[32]贺妍娇子.当代历史文化名城中雕塑规划体系的创新应用研究[D].西安建筑科技大学,设计艺术学,2013,硕士.
[33]马国栋.BBS网络热点话题发现[D].首都师范大学,教育技术学,2014,硕士.
[34]刘莺.靶向抑制HCCR-1的表达增加吉非替尼对食管鳞癌的敏感性研究[D].郑州大学,肿瘤学,2014,博士.
[35]李南川.贵州大方漆器研究[D].贵州民族大学,民族学,2014,硕士.
[36]丁清.贵阳市社区管理体制改革研究[D].贵州财经大学,行政管理,2013,硕士.
[37]任敦法.上海明珠线轨下基础的施工工艺与质量控制标准[J].城市轨道交通研究.2000(02)
[38]张婷婷.新课改“典型”何以可能[D].南京农业大学,社会学,2012,硕士.
[39]王文君.初中教师课堂控制方式的研究[D].西南大学,课程与教学论,2013,硕士.
[40]韩安荣,佟纯厚.近代交流调速——第七讲无换向器电动机[J].冶金自动化,1992,02:47-51.
[41]尧德中.几种弹性波递推方程的反射及波型转换性能的研究[J].石油地球物理勘探,1996,04:467-475+604.
[42]余厚全,刘益成,黄载禄.小波变换用于地震测井信号的多分辨率分析[J].石油地球物理勘探,1994,04:441-448+534.
[43]陈振起.某高校社团管理系统设计与实现[D].厦门大学,软件工程,2014,硕士.
[44]李浩.强化学习方法及应用技术研究[D].西安电子科技大学,计算机应用技术,2012,硕士.
[45]许娈.新型含有酰胺键色谱固定相的制备及其在不同模式下的应用评价[D].兰州大学,分析化学,2013,硕士.
[46]华良.基于功率平衡的减负荷系统研究[D].浙江工业大学,2009.
[47]刘亚琴.我国高等教育财政投入的现状及效率研究[D].云南财经大学,财政学,2013,硕士.
[48]孙群超.从贝克曼艺术作品的类比分析看版画语言的决定性意义[D].西安美术学院,美术学,2014,硕士.
[49]曲瑾.白洋淀子陵吻虾虎鱼生物学特性的研究[D].河北大学,水产养殖,2014,硕士.
[50]孙鹏.论大提琴演奏中的心理与美感意识[D].西安音乐学院,大提琴演奏,2014,硕士.

相关推荐
更多