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具有GARCH误差项的单位根模型尾部指数的区间估计 06月16日

【摘要】在广义自回归条件异方差时间序列(GARCH模型)中,相关样本量例如样本自相关函数和极值理论包含了很多有关时间序列有用的信息.而这些量通常依赖于相关异方差时间序列的尾部指数,所以估计尾部指数是一项重要且有意义的任务.尾部指数一般是由含有基本未知参数的矩方程决定的,同样地,针对具有GARCH误差项情形下的单位根模型,其尾部指数的研究也是以矩方程为基础展开的.针对尾部指数的估计,我们分为两步:首 […]