商业银行利率风险问题研究

【摘要】上个世纪90年代初,利率市场化的脚步才正式在我国迈进。当下,国内金融市场正处于推进利率市场化体系改革以及深化存款利率市场化的重要时期。利率市场化带来的利率不确定性以及高频率的利率波动都在很大程度上加剧了商业银行的利率风险。然而,长时间笼罩在利率管控环境之下的中国金融市场中国的金融市场,对于利率市场的开放不会一时就很好的适应。尽管监管机构和金融机构已经慢慢加强了对利率风险管理重要性的认识,不过具体工作中的管理依然还是存在较大劣势和问题,利率风险管理跟上利率放开的步伐还需时日。因此,针对当下利率风险管理中存在的缺憾提出有利于商业银行利率风险管理的相关策略具有十分重大的意义。文章首先陈述了利率市场化的背景,并针对利率市场化中风险管理的有关理论以及著名国内外学者的观点进行了阐释,然后分析商业银行利率风险管控现状。接下来,文章特摘录16家国内商业银行2006至2012年的经营数据,尔后应用利率敏感性缺口模型对之进行了实证研究分析,探讨了不同利率调整周期中利率风险在商业银行经营活动中的暴露水平,我国银行业利率风险管理状况和显现出的缺陷得以详细了解。最后,认知了我国商业银行在利率市场化改革进程中所受到的冲击,同时参考银行业经营以及风险管控的状况,给出有针对性的应对策略。最后得出了结论：随着利率市场开放程度的不断改善,商业银行面临的风险也在此过程中不断增大,我国商业银行应该加快转变经营模式,建立健全利率风险管理系统和机制,机敏应对利率市场化带来的机遇和挑战。
【作者】魏津；
【导师】邱济洲；
【作者基本信息】内蒙古大学，金融，2014，硕士
【关键词】商业银行；利率风险；风险测算；风险管理；

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