【摘要】资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel简称CAPM）是由美国学者Sharpe（1964）、Linter(1965)和Mossin(1965)等在马科维茨投资组合理论的基础上提出的投资组合定价方法，该模型主要研究投资组合预期收益率与投资组合系统性风险的关系。CAPM模型的核心是只对投资组合的系统性风险进行定价，非系统性风险可以通过扩大投资组合规模予以消除，因而市场 […]