【摘要】本文对深圳股票市场的收益与风险进行研究．选取深圳股票市场中具有代表性的六支股票作为研究对象，通过建立多元混合Copula-GARCH模型来分析股票收益的相关性以及对VaR进行计算．本文主要内容有：第一章阐述了选题的背景和研究意义，并进行了相关的文献综述．第二章对Copula函数概念、性质及分类进行了简要概述，为建立Copula函数模型提供概念上的准备．第三章首先给出了Copula函数模型的 […]