【摘要】在对回归系数进行估计时,最常用且最基本的方法是最小二乘法。但是,最小二乘法在实际应用中存在着很多不足之处。一方面,它从均值出发,忽略了协变量对响应变量尾部的影响。而在一些实际问题中,尾部特征通常是我们关注的重点。另一方面,最小二乘估计中随机误差项的假设过于严格。在最小二乘估计中,若随机误差项服从均值为零的同方差分布,回归系数的估计为最优线性无偏估计；若随机误差项服从正态分布,回归系数的估计 […]