【摘要】本文在分形理论和噪声理论的基础上，选取对我国股市具有代表性的上证综合指数，以股市重大事件为分界点，将2000-2013年划分为4个阶段，分析股权分置改革前后、金融危机期间和金融危机后噪声大小和分形度量，在此基础上，运用小波去噪对不同时期的收益率进行去噪，分析去噪前后噪声的变化及分形度量的变化，并用去噪后的股指价格序列进行预测，得到以下结论：1.本文认为证券市场重大事件、投资者的非理性行为和 […]