【摘要】近年国内A股市场一直是震荡下跌趋势。股市中传统的做多策略在当前行情中效果越来越差。投资者对于投资策略的需求越来越多样化。其中配对交易作为一种低风险,收益稳定的策略越来越受关注。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学中的相关性理论,股票对的相关性理论与交易对冲策略无关联。本文主要介绍的是一种基于收益率相对波动的配对方法,该方法使用累计收益的价差为依据来考察股票之间的相关性,通过历史收益率 […]