【摘要】传统计量经济分析模型大多建立在线性和高斯分布的假设基础上,而实际研究中,经济、金融数据通常具有非线性、非高斯等特征,还需要处理潜变量和变系数等问题,从而导致传统的计量经济模型在解决这些问题时受到了很大的约束甚至束手无策,这也对现代计量经济模型的构建提出了新的要求。在时间序列分析中,研究者引入了时变参数模型,利用状态空间模型来处理参数随时间变化的情形,而结构方程模型以其在潜变量分析中的诸多优 […]