【摘要】本文以2013年11月上线的沪深300股指仿真期权为出发点，系统地研究了在期权正式推出之后，金融市场上关于期权特别是股指期权会存在哪些交易策略。对于期权市场的投机套利方而言，总结了目前衍生品市场上广为人知的各种期权组合的投资策略，并对各自的特点做出了一定研究。在期权的套期保值方面、重点研究了期权组合的Delta中性动态对冲策略；由于股指期权并不存在标的现货，本文又研究了如何去拟合沪深300 […]