【摘要】期权定价问题是金融数学的核心问题之一,传统期权定价理论的核心原理为动态无套利均衡分析,有B-S模型,二叉树模型,鞅方法等.这些方法是在假设金融市场满足无套利、均衡、完备的条件下建立的.遗憾的是,这种理想的市场是不存在的.因此,传统的定价方法在应用当中受到了很大的限制.MogensBladt和TinaHviidRydberg在1998年首次提出期权定价的保险精算方法.该方法将期权定价问题转化 […]