【摘要】Hurst指数是著名的水文专家H.E.Hurst1951年在设计水坝的研究过程中发现并提出的,后来Mandelbrot引入分形及分形布朗运动的概念为Hurst指数研究提供了严格的数学基础.将分形理论运用到资本市场研究中,为资本市场的研究提供新的方法和理论框架.利用样本序列估算Hurst指数有很多种方法.本文主要介绍8种常用的方法,包括绝对值法、时间方差法、差分方差法、残余方差法、重标极差法 […]