金砖国家银行业竞争与效率比较研究

【摘要】本文在金砖国家经济快速发展和全球金融危机的背景下，运用五国82家银行的面板数据考察了金砖国家整体以及各个国家银行市场的竞争程度和成本效率水平。从Lerner指数的结果来看，总体来讲，南非银行业最具有竞争性，之后是俄罗斯和印度银行市场，巴西和中国的银行业在金砖国家中是最接近垄断的，并且同样在金融危机的冲击下，银行系统越接近垄断的国家，其竞争程度反而会出现增强的情况。再将金砖国家作为一个整体来看，其Lerner指数在考察期内总体有所下降，即竞争性有所提高。金融危机对其冲击也不是很明显。从H统计量的结果看，巴西和中国的竞争性较低，南非相对较高，印度和俄罗斯的银行系统具有最高的竞争性水平。金砖国家银行业的竞争程度在考察期呈现的总体上升态势。在金融危机的冲击下，这五国银行市场的竞争程度都出现了不同程度的波动。收敛性的实证结果显示，在2005年银行业竞争程度最低的国家相对于最高的国家在整个考察期内并没有明显较高的竞争性水平的提升。而金砖国家银行体系之间竞争性水平的差异在考察期内有着明显的减小。对金砖国家银行业成本效率水平的变化分析可以得出，常数项和两个要素投入价格指标（资金成本和固定资本成本）对成本非效率都有正的明显的影响。三个输出变量对成本非效率的影响也都非常显著，其中其他收益资产指标对成本非效率水平呈现负向的影响，且这三个输出变量两两对成本非效率的共同影响也都是非常显著的，其中，贷款总额与其他收益资产以及其他收益资产与证券资产两个指标分别共同对成本非效率呈负向的影响。另外，资金成本与证券资产、固定资本成本与证券资产两项要素投入价格与输出变量相结合共同对成本非效率都产生正的显著影响。在三个风险指标中，只有信用风险指标对成本非效率起到了正的显著影响，其余两项对成本非效率均没有明显的影响。且在这个成本前沿模型中，非效率的变动比其他任何的随机扰动对成本非效率的影响都更重要。另外，南非银行业的成本效率最高，各家银行的成本效率差异逐渐变大。巴西银行系统的成本效率水平在金砖国家中也是比较高的，而该国银行在成本效率上的两极分化问题比较严重。印度银行业的总体成本效率水平也是逐年升高的，且各家银行之间的成本效率水平趋于平衡。中国银行业的成本效率水平有所上升，并且银行间的成本效率差异是金砖国家中最小的。俄罗斯银行业的成本效率水平是先下降后上升，其成本效率差异保持平稳。在考察期内，金砖国家银行业的成本效率水平总体是上升的。金融危机对各国银行的成本效率有着不同程度的影响。另外，操作风险指标和流动性风险指标与银行的成本效率值呈现出一定的同方向变化特征，然而这种效应并不明显。而信用风险指标对成本非效率的影响为正，且具有较高的统计显著性。金砖国家银行市场拒绝“效率结构假说”，接受“安逸生活假说”。
【作者】降刚；
【导师】沈沛龙；
【作者基本信息】山西财经大学，金融学，2014，硕士
【关键词】金砖国家；银行业竞争性；成本效率；

【参考文献】
[1]李建雄,谷跃民,党虎强,徐卫明.高密度井网开发区井震联合储层预测方法——以SL盆地JN2区块为例[J].石油地球物理勘探,2011,03:457-462+500+330.
[2]李雁.我国优秀女子百米运动员陶宇佳和韦永丽的技术特征分析[D].北京体育大学,体育教育训练学,2013,硕士.
[3]胡志鹏.农村劳动力流动对农业发展的影响[D].吉林大学,西方经济学,2013,硕士.
[4]刘敏.元代戏曲艺人生态研究[D].河北师范大学,中国古代文学,2014,硕士.
[5]谢洪德.柞丝绸等离子体接枝改性研究[D].苏州大学,纺织工程,2003,硕士.
[6]陈远翔.馆藏文物微环境颗粒物监测及调控体系研究[D].华东理工大学,环境科学与工程,2013,硕士.
[7]李晓荣.中药滋阴补阳方对PCOS建模大鼠IL-6、TNF-α和PPARγ基因表达的影响[D].扬州大学,动物遗传育种与繁殖,2012,硕士.
[8]曹曼琳.当事人梦境会谈中问题和行动意念的类型[D].华中师范大学,应用心理学,2014,硕士.
[9]王烨.辣椒游离小孢子培养及其显微观察[D].中国农业科学院,蔬菜学,2004,硕士.
[10]金艳玲.甲酰胺及其衍生物分子氢键团簇的从头计算研究[D].辽宁师范大学,物理化学,2003,硕士.
[11]冯聪.2012年欧洲杯足球赛决赛阶段犯规状况及对比赛影响的研究[D].南京体育学院,体育教育与训练学,2013,硕士.
[12]瞿孝星.敞开式跑道池中的流体混合特性及其结构优化研究[D].华东理工大学,化学工程,2014,硕士.
[13]张淼,张国鹏.个性化远程教育平台的研究与实现[J].计算机时代,2004,08:36-37+43.
[14]周强.纳米碳淋巴结示踪在结直肠癌根治术中的意义[D].苏州大学,临床医学,2013,硕士.
[15]裴照辉.基于人机系统设计的数控机床造型研究[D].哈尔滨理工大学,机械设计及理论,2013,硕士.
[16]周宏宇.槽钢辊弯成型的数值模拟及工艺参数研究[D].燕山大学,材料加工工程,2004,硕士.
[17]刘阳.基于3D建模的动态监控系统[D].吉林大学,软件工程,2013,硕士.
[18]张丽娟.嬗变与抉择：文化传播视野下裕固族游牧文化变迁研究[D].兰州大学,传播学,2013,硕士.
[19]董慧.对外汉语教学中两种否定比较句研究[D].吉林大学,汉语国际教育,2013,硕士.
[20]王莹.教育技术微博社群研究[D].北京交通大学,2011.
[21]吴佳妮.离网光伏发电系统设计探讨[J].电子技术与软件工程,2015,04:142-143.
[22]张益波,张井岗,陈志梅.一种不确定离散时间系统的变结构控制方法[J].控制与决策,2002,S1:791-794.
[23]祝诚.行政复议前置问题研究[D].中南民族大学,法律（专业学位）,2013,硕士.
[24]张微.非耦合、弱耦合正倒向随机微分方程的高阶数值方法及误差估计[D].山东大学,概率论与数理统计,2014,博士.
[25]焦在强.单级式并网型光伏发电系统用逆变器的研究[D].中国科学院研究生院（电工研究所）,电力电子与电力传动,2004,硕士.
[26]韩昊然.司马迁对柳宗元的影响研究[D].内蒙古大学,中国古代文学,2014,硕士.
[27]王珋旭.社会比较及情绪启动对自我评价的影响[D].北京体育大学,应用心理学,2013,硕士.
[28]赵霞,李大学.基于Web日志的用户访问模式挖掘[J].重庆工业高等专科学校学报,2004,01:51-54.
[29]袁荃荃.新闻叙事学视野下的公司新闻研究[D].山东大学,新闻学,2013,硕士.
[30]刘岩.2×5维两体混合态可分性的研究[D].河北师范大学,理论物理,2013,硕士.
[31]朱姗姗.水稻根际土壤重金属形态分布及其对酶活性的影响[D].中南林业科技大学,生物化学与分子生物学,2013,硕士.
[32]林众.基于MPEG-4的流媒体技术开发与应用研究[D].大连理工大学,计算机科学与技术,2003,硕士.
[33]蒋兰芳,刘红,柴国钟,杨友东,竺炯林.稳态热传导线源识别反问题的数值通解方法[J].上海交通大学学报,2014,02:265-270.
[34]杨文翰.实用化的计算机辐射信息截获技术研究[D].北京邮电大学,2011.
[35]王晓蓉.半胱氨酰白三烯受体对BV2细胞吞噬功能的调节作用[D].浙江大学,药理学,2014,硕士.
[36]史云晖.补肾活血方对大鼠膝骨关节炎细胞因子的影响及临床疗效观察[D].北京中医药大学,中医学,2013,硕士.
[37]谢俊.基于OpenCV的视频检测系统设计与实现[D].电子科技大学,软件工程（专业学位）,2012,硕士.
[38]RajabM.R.Kassim（卡西姆）.香菇凝胶样多糖的结构分析及生物活性研究[D].东北师范大学,生物化学与分子生物学,2012,硕士.
[39]史广红.高中生家庭教养方式、人格特质和应对方式的关系研究[D].南京师范大学,发展与教育心理学,2012,硕士.
[40]周震东.落地铣镗加工中心主轴滑枕组件误差补偿技术研究[D].苏州大学,机械电子工程,2013,硕士.
[41]潘艳辉.中储棉软件开发项目工作程序的质量管理研究[D].中国地质大学（北京）,工程硕士项目管理,2012,硕士.
[42]汤敏.结合形态学梯度互信息和多分辨率寻优的图像配准新方法[J].自动化学报,2008,03:246-250.
[43]宋建强.当代写意人物创作探究之我见[D].西北民族大学,美术学,2012,硕士.
[44]郭文光.现阶段我国政府官员与网络媒体关系研究[D].华中师范大学,政府公共管理,2013,硕士.
[45]宋琼婷.赤眼蜂与亚洲玉米螟卵间适合性机制的初步研究[D].南京农业大学,农业昆虫与害虫防治,2011,硕士.
[46]陆犇,韩庆兰.国内超市零售企业客户关系管理的改进[J].莆田学院学报,2002,04:5-8.
[47]闫宏一.伊恩·麦克尤恩作品中的后现代儿童[D].河北大学,英语语言文学,2013,硕士.
[48]徐鸿博.鄂尔多斯盆地王家湾油田长2~(1-2)、长2~(1-3)油层段基于油藏品质类型的剩余油及注水开发调整对策研究[D].西北大学,石油与天然气工程（专业学位）,2014,硕士.
[49]陈文丰.H、F掺杂ZnO透明导电薄膜的制备及其性能研究[D].浙江大学,半导体薄膜材料（专业学位）,2014,硕士.
[50]马孝雨.初中语文记叙文写作教学研究[D].渤海大学,学科教学（专业学位）,2014,硕士.