带有成比例交易费用的欧式期权的对冲

【摘要】本文对于离散时间的有摩擦的金融市场模型,研究了具有成比例交易费用的一类特殊期权的对冲及超复制问题.在Kocinski提出的CRR扩展模型基础上,探讨了在经典的CRR模型下对冲现金交易的欧式看涨期权的投资组合的集合和扩展的CRR模型下对冲该类期权的投资组合的集合之间的关系,证明了当这类期权的执行价格K满足时,这两种对冲投资组合集是相同的.本文还运用鞅理论和方法得到了欧式看涨期权的超复制成本的下界.
【作者】刘云；
【导师】何穗；
【作者基本信息】华中师范大学，应用数学，2014，硕士
【关键词】未定权益；交易费用；摩擦市场；对冲；自融资策略；

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