我国商业银行信用风险违约概率判别及预测模型研究

【摘要】随着金融市场的迅速发展,各国的金融监管机构对风险的管理和监控也逐步加强,信用风险因其重要性及影响深远,成为风险管理的重中之重。特别是对于商业银行来说,能否有效管理和控制信用风险会对其盈利水平和稳健能力产生决定性的影响。因此,从2004年新资本协议出台到2010年巴塞尔协议III的问世,负责监控发达国家银行业风险的巴塞尔委员会在不断总结风险管理经验的基础上,为国际银行的信用风险管理提出意见的同时,也加强了对商业银行的风险控制的要求,设定了更高的标准。在巴塞尔新资本协议中涉及了关于商业银行信用风险管理的关键内容即内部评级法,其主要内容就是测算借款人的违约概率。近年来,我国商业银行也加强了对信用风险的管理和监控,大力推进内部评级体系建设,信用风险管理水平明显提高,但国内大部分商业银行,特别是中小商业银行距新资本协议以及巴塞尔协议III的要求和国际银行业的先进水平仍有一段距离。国外的先进银行对信用风险管理的研究已经有很长一段时间的历史,并积累了研究数据,因此信用风险管理的模型能够不断推陈出新并得以应用。我国商业银行应当结合我国的经济环境与金融发展程度,借鉴与吸收国外银行先进的信用风险管理经验与思想,研究与开发能够适用于我国的优秀的信用风险违约概率判别及预测模型。本文从描述信用风险的特征和违约的概念入手,对信用风险度量方法进行综述。为了清晰地展现信用风险度量方法发展的历程以及各种方法的特点,将信用风险度量方法分为古典方法、传统方法和现代方法。本文的实证分析,是以在我国证券市场2011年和2012年被披露发生ST的公司作为违约公司的样本,以随机抽取非ST的上市公司作为非违约公司的样本,并将样本分为训练集和测试集,并通过财务指标组间的均值检验和相关性检验的筛选,选取8个财务指标(资产负债率、资本积累率、总资产增长率、财务杠杆系数、营业收入现金比率、营业利润率、应收账款周转率、固定资产周转率)作为建立信用风险度量模型的自变量,然后分别建立Bayes判别模型、Logisitic模型以及BP神经网络模型,对样本公司的信用违约进行判别和预测。从实证结果来看,Bayes判别模型在对上市公司信用违约的判别和预测时效果相对不太理想,Logisitic回归模型和神经网络模型更胜一筹,其中,Logisitic回归模型,对上市公司信用违约的预测性比神经网络模型更高,从而认为Logisitic回归模型是这三者之中最优的信用风险违约概率计量模型。最后,针对我国商业银行信用风险管理存在的信用风险管理技术相对落后、不具备信用数据库、缺乏成熟的信用评级机构等问题,提出建立先进的适合我国商业银行的信用风险模型、建立和完善商业银行信用数据库、以及建立具有专业素质的第三方信用评级机构等建议。
【作者】刘婧；
【导师】胡本田；
【作者基本信息】安徽大学，应用统计，2014，硕士
【关键词】商业银行；信用风险；信用风险度量方法；

【参考文献】
[1]慎霞.比较研究海斯特与吴为的生存困境及其出路[D].海南大学,比较文学与世界文学,2014,硕士.
[2]马清亮,胡昌华.不确定连续系统的鲁棒H_2/H_∞滤波[J].控制与决策,2007,03:318-321.
[3]方德容.曼月乐治疗子宫腺肌病及病灶阈值筛选的临床研究[D].遵义医学院,妇科（专业学位）,2014,硕士.
[4]喻昊.同时性结直肠癌肝转移的临床病理学特点与预后因素研究及Twist2在结直肠癌中的表达与预后价值研究[D].第二军医大学,外科学（专业学位）,2013,硕士.
[5]张林龙.竞争情报分析研究中的新方法——以综合分析法、数据库分析法为例[J].图书情报工作,2002,10:71-74.
[6]叶成城.台湾“国际空间”问题上的两岸因素与中美互动博弈[D].上海社会科学院,国际关系,2012,硕士.
[7]王丰贵.因特网环境下分布式监测系统关键技术研究及应用[D].吉林大学,2009.
[8]金毅晶.非英语专业大一学生自主学习调查研究[D].华中师范大学,英语语言文学,2013,硕士.
[9]范欣鹏.我国取保候审实务研究[D].黑龙江大学,法律,2012,硕士.
[10]李婷.女性新思想的形成[D].哈尔滨工业大学,英语语言文学,2013,硕士.
[11]李克浪.四川省公路隧道之现状与展望[J].世界隧道.1999(05)
[12]张大成.论对民主党派基层组织的活动创新的基本要求[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2015,01:.
[13]齐耀城.城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗并轨研究[D].南昌大学,社会保障,2014,硕士.
[14]唐琳.资本主义全球化的生态批判[D].吉林大学,国外马克思主义研究,2013,硕士.
[15]王志华.葵花籽饮料的研制以及绿原酸提取工艺的研究[D].天津科技大学,食品科学,2004,硕士.
[16]王丽.云南傩戏面具民俗文化及造型艺术研究[D].重庆大学,设计学,2014,硕士.
[17]赖晓文,钟海旺,杨军峰,夏清.全网统筹电力电量平衡协调优化方法[J].电力系统自动化,2015,07:97-104.
[18]孙华.基于鲁棒优化的城市交通网络设计模型与算法研究[D].北京交通大学,2014.
[19]黄亚娟.生态资本的市场机制设计[D].中共中央党校,经济学,2014,博士.
[20]王宁.场外交易市场中小挂牌企业融资研究[D].青岛大学,会计学,2013,硕士.
[21]高旭.基于动态序列图像的人脸表情特征提取与识别[D].吉林大学,控制理论与控制工程,2014,硕士.
[22]王培.非公募艺术基金会运作现状研究[D].中国艺术研究院,艺术学,2012,硕士.
[23]许美丽.唐代送人赴举诗研究[D].内蒙古师范大学,中国古代文学,2013,硕士.
[24]王欢欢.高同型半胱氨酸血症与帕金森病认知功能障碍、痴呆相关性的Meta分析[D].吉林大学,临床医学,2014,硕士.
[25]沈张锋,丁幸,任倩倩,王凌云,周春晖.萤石矿物选矿的技术创新[J].中国非金属矿工业导刊,2012,02:67-70.
[26]邵钦作.2007年中国机床工业运营六大特点[J].机械工业标准化与质量.2008(06)
[27]李涛.M受体阻滞剂控制近视的实验和临床研究[D].复旦大学,眼科学,2012,硕士.
[28]许海波.聚亚芳香基乙炔撑类高分子的设计、合成及应用[D].苏州大学,高分子化学与物理,2014,硕士.
[29]陈楠.符号学视野下的基督教建筑设计方法探讨[D].山东大学,建筑设计及其理论,2013,硕士.
[30]刘锴.基于排序支持向量机的目标跟踪算法研究[D].厦门大学,计算机技术,2014,硕士.
[31]倪佑密.略论古代日本货币的历史意义[D].浙江工商大学,日语语言文学,2013,硕士.
[32]陈津.小学科学课程“地球与空间科学”领域的概念及教学研究[D].首都师范大学,科学与技术教育,2014,硕士.
[33]周雪.房地产调控政策效果评价研究[D].吉林大学,工程项目管理,2014,硕士.
[34]苑丽梅.头孢菌渣中残留效价检测方法及菌渣资源化可行性研究[D].哈尔滨工业大学,环境工程,2014,硕士.
[35]徐焕祥,李道飞,王雷,叶锦,樊之鹏,俞小莉.回收余热能的气动/内燃复合循环效率分析[J].浙江大学学报(工学版),2014,03:390.
[36]狄帮让,顾冲,倪成洲,顾培成.孔径角对三维波场外推精度的影响[J].石油地球物理勘探,2005,01:25-30+16-126.
[37]刘绪红.介孔磷酸盐及多金属介孔磷酸盐的合成及催化性能研究[D].大连理工大学,工业催化,2013,硕士.
[38]孔丽.可控孔径的纳米金复合物蜂窝状薄膜及其性质研究[D].山东大学,胶体与界面化学,2013,硕士.
[39]王艺瑾.沈阳市建设用地节约和集约利用研究[D].沈阳建筑大学,房地产经营管理,2013,硕士.
[40]侯娜娜.碳酸盐基稀燃NOx储存还原催化剂的结构与性能研究[D].天津大学,工业催化,2013,硕士.
[41]曹鑫.金融支持金昌循环经济产业发展问题研究[D].兰州商学院,金融学,2013,硕士.
[42]季华.鸦片战争时期来华传教士汉语学习语境探析[D].南京大学,汉语国际教育（专业学位）,2013,硕士.
[43]杨晓飞.社会医疗保险对沈阳市居民医疗机构选择行为的影响[D].东北大学,社会保障,2010,硕士.
[44]章马良.南湖学院学生综合素质测评系统的设计与实现[D].电子科技大学,软件工程（专业学位）,2012,硕士.
[45]丁莉芸.放电等离子烧结技术制备Ti-Mg系合金的研究[D].武汉理工大学,材料加工工程,2004,硕士.
[46]李雪.腾讯微博消息流广告管理系统的设计与实现[D].哈尔滨工业大学,软件工程,2014,硕士.
[47]陈郴.CO_2的吸收规律及其在沼气中脱除工艺的初步研究[D].海南大学,应用化学,2013,硕士.
[48]马义.能谱CT对肾上腺良恶性病变的鉴别价值[D].南京医科大学,影像医学与核医学,2013,硕士.
[49]涂文康.小分子二元体系中混合热力学与玻璃化转变行为的研究[D].燕山大学,材料学,2013,硕士.
[50]熊霜.海藻膳食纤维复方辅助降血脂实验研究[D].华侨大学,化学工艺,2014,硕士.