VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用

VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用

作者:师大云端图书馆 时间:2022-05-04 分类:参考文献 喜欢:3330
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【摘要】信用风险是各国商业银行面临的主要风险形式之一,尤其在我国银行的风险结构中,更是占据着首要地位。为了更加科学地管控信用风险,我国迫切需要在当前定性分析模式中更多地引入量化分析。VaR方法是当前量化风险的主流方法,具有科学、实用、准确等特征。CreditMetrics模型是VaR方法在信用风险领域的具体应用,由J.P.摩根提出,在量化债券、贷款信用风险上具有很强优势。本文阐述了VaR方法的基本思想,并介绍了其在信用风险领域的衍生模型;通过对CreditMetrics模型的研究,分析了该模型的假设与框架,利用实例详述了其计算流程和关键,并探讨了该模型在我国应用的基础与前景,为促进我国商业银行实现信用风险量化提供思路。
【作者】陆越;
【导师】禹久泓;
【作者基本信息】苏州大学,金融(专业学位),2014,硕士
【关键词】商业银行;信用风险;VaR;CreditMetrics模型;

【参考文献】
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