铜的价格趋势分析

【摘要】随着我国在世界铜行业中的地位的逐步提高，铜价格的变化与我国民经济增长的关系也越来越密切，因此能对铜价变化趋势做出提前预测就显得至关重要,相关的企业能够通过提前采取措施来减少损失。对世界铜产业链的现状分析，宏观经济形势分析以及相关衍生品市场进行分析，总结出一系列铜价的重要影响因素，通过其历史数据与铜价的相关性进行回归分析，通过逐步回归提出因子共线性后选出CRB现货指数、宏观经济景气指数、期货持仓量、中国全社会发电量、CRB现货指数、布伦特原油价格和税收收入这七个指标，分时段构建多因子回归模型。通过对铜价历史数据进行时间序列分析，寻找其中的规律，提取价格变化中的纯随机因子，建立GARCH模型，运用蒙特卡洛方法进行价格预测。最终用以上两模型的预测均值作为我们的预测值。该预测值对铜产品相关企业的运作和存货储备有一定的参考意义。
【作者】陈亚；
【导师】王过京；
【作者基本信息】苏州大学，金融（专业学位），2014，硕士
【关键词】铜；期货；多远回归分析；GARCH；

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