【摘要】近年来,对偶风险模型在国内外都得到了广泛研究,但是一般情况都是在连续时间下考虑的.然而,在现实生活中,随机性的观测更具合理性,所以本文考虑了在随机观测下带利率的对偶风险模型和两边跳的对偶风险模型的破产问题.另外,考虑外部环境过程对盈余过程的影响也是国内外风险模型研究的热点之一,故本文还考虑了马氏调制下多层分红的经典风险模型的Gerber-Shiu函数.本文的主要结构如下：第一章介绍了几类风 […]

【摘要】近年来,金融及保险公司的分红问题已引起人们的广泛关注.公司应该如何付给股东红利?一个可能的目标是能使公司破产前的期望折现红利达到最大.它最初由DeFinetti(1957)提出.近年来,很多学者对分红问题进行了研究.在对分红问题的研究中两种分红策略被广泛研究：障碍(barrier)分红策略和阈值(threshold)分红策略.本文主要利用更新理论、随机控制理论、概率论、鞅论等工具对更新风险 […]