【摘要】本文主要研究路径依赖的随机微分系统在递归的路径依赖的成本泛函下的随机最优控制和随机微分对策问题.它们对应的Bellman方程和Isaacs方程都是路径依赖的完全非线性的二阶偏微分方程(PDE).我们在连续路径空间的紧子集-有界Holder连续轨道集合-上定义jet泛函,由此提供一种新的路径依赖的PDE的粘性解概念,期望用来建立路径依赖的PDE解的值函数表示.本文第二章介绍连续和Holder […]