【摘要】在精算理论的传统研究中，假定利率都是固定的，但是实际上利率具有一定的随机性，它会随着相关政策的变化和经济环境的改变而发生变动。在日益波动的金融市场环境和日益竞争激烈的寿险市场环境下，利率风险的度量、预测与管理变得越来越重要，因此随机利率下的寿险精算研究，也逐渐成为了研究者和实务工作者关注的焦点之一。本论文在总结概括己有研究成果的基础上,分别采用反射布朗运动与泊松过程结合、反射布朗运动与负二 […]