【摘要】自从Segerdahl首次将随机回报引入风险模型之后,由于其在刻画回报的不确定性上更符合实际,带随机回报的风险模型被广泛研究.此类风险模型通常是在连续时间下进行观察的,而连续性观察在实际操作中很难实现.为此本文在随机回报的风险模型下引入了随机观察,使得模型更合理.主要研究了具有随机观察的随机回报风险模型的期望折现罚金函数及期望折现分红总量,运用Sine逼近的方法计算了破产概率,并得到了破产 […]

【摘要】近年来,对偶风险模型在国内外都得到了广泛研究,但是一般情况都是在连续时间下考虑的.然而,在现实生活中,随机性的观测更具合理性,所以本文考虑了在随机观测下带利率的对偶风险模型和两边跳的对偶风险模型的破产问题.另外,考虑外部环境过程对盈余过程的影响也是国内外风险模型研究的热点之一,故本文还考虑了马氏调制下多层分红的经典风险模型的Gerber-Shiu函数.本文的主要结构如下：第一章介绍了几类风 […]