【摘要】进入大数据时代，数据的获取与存储已不再成问题，如在股票市场中我们可以获得最精细的Tick数据（即超高频数据）.此类数据几乎包含市场中的所有信息，如何处理这些数据以尽可能获得最大的信息量是我们需要解决的问题.注意到，Tick数据是非等时间间距的，并且其间距是随机的，处理此类数据有两种方法：一是在将原始数据过滤产生新的等间距的数据（如分钟数据），然后使用经典模型；二是直接对随机时间间隔的超高频 […]