【摘要】风险管理和投资组合是金融工程的两大热门问题,本文新建立GARCH-EVT-DynamicCVaR-LP模型对这两个问题进行综合研究,利用黄金和美元指数数据进行实证,并取得很好的模拟效果。极值理论和GARCH模型可以很容易的解决金融资产中一类数据的波动集聚性和厚尾性,并且这两种理论在解决问题时各具优势。本文在合理运用这两种理论知识时,又引入DynamicCVaR的概念和计算方法,计算出单一资 […]

【摘要】在高速发展的移动业务和日趋激烈的竞争环境下,移动运营商面临着多方面的挑战：高额的能耗、高涨的建设和运维成本、紧张的频谱资源、快速增长的业务流量以及日趋严峻的成本压力。为解决这些问题和追求未来可持续的增长,根据现网条件和技术进步的趋势,在原来的无线接入网络中融入云计算的概念,提出了面向绿色演进的新型无线接入网构架C-RAN(Cloud-RadioAccessNetwork)。本论文主要解决C […]