“金理财”系列集合资产管理计划投资组合分析

【摘要】券商集合资产管理计划自2005年诞生以来,各大证券公司相继推出一系列集合理财计划。随着市场上的集合理财计划数量逐年增加,已发展成为重要的理财产品,推动了我国证券市场的建设。投资组合是券商集合资产管理计划投资决策的核心内容,投资组合中的资产分配便成为投资收益一个重要的决定性的因素,实质上是分散化的投资,计划管理人把市场因素反应各不相同的多个资产类别结合起来,形成更有效的投资组合。“金理财”系列集合资产管理计划是国信证券股份有限公司推出的较为可靠的集合理财金融产品。由于集合资产管理计划仍处于初级发展阶段,国内投资组合方面的理论研究较少,导致“金理财”系列集合资产管理计划在把握投资机会、选择投资策略、防范投资风险等方面存在着一些问题。本文通过对2013年“金理财”系列集合资产管理计划的单位净值数据处理得到周净值增长率,计算出夏普指数,运用单指数模型线性回归的方法得到模型中β值,得到特雷诺指数,通过这些评价投资组合的指标对每一只集合计划的运行情况进行绩效分析,对比上、下半年不同市场环境下各计划的表现,研究“金理财”系列集合资产管理计划的投资组合现状、存在的问题,结合影响的因素提出可行性对策和建议。
【作者】肖国炜；
【导师】何风隽；
【作者基本信息】宁夏大学，工商管理（专业学位），2014，硕士
【关键词】国信证券；金理财；集合资产管理计划；投资组合；

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